ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA: PENDEKATAN DUA MODEL PENELITIAN PENGARUH GAYA release_b7rbxerzivd7vnfrx3tmn5hj24

by Vince Iman, Saro Gulo, Heru Subiyantoro, Wilson Tobing

Released as a article-journal .

2017   Volume 14

Abstract

Magister Manajemen Universitas Pancasila ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor makroekonomi dan volume perdagangan saham yang merupakan variabel bebas terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merupakan variabel terikat di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar para investor yang berinvestasi pada saham juga mempertimbangkan berbagai faktor lain selain faktor fundamental saham dalam pengambilan keputusan investasi. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive random sampling selama tahun 2006-2015 dan dianalisis dengan pendekatan dua model penelitian yang selanjutnya di uji dengan menggunakan uji regresi linier berganda untuk masing-masing model penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (F-test) variabel bebas dari kedua model penelitian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya dan pengujian secara parsial (t-test) juga menunjukkan bahwa hanya variabel volume perdagangan saham yang ada pada model penelitian kedua yang tidak signifikan mempengaruhi IHSG sebagai variabel bebas. Kata kunci: IHSG, SBI, index dow jones, kurs, harga emas, PDB, inflasi, nilai ekspor bersih, harga minyak dan volume perdagangan saham ABSTRACT: This study was conducted to analyze to effect of macroeconomic factor and stock trading volume as independent variable on stock price index (CSPI) as dependent variable in the Indonesia Stock Exchange so that every investor who invest in the stock also consider other factors besides fundamental factor of stock when making investment decision. The data was collected with purposive random sampling method during year of 2006-2015 and analyzed with approach two models, then both of them are tested by multiple regression test. The results indicate that with the simultaneous test (F-test), independent variable affect dependent variable significantly, while with the partial test (t-test) also indicate that only stock trading volume has not significant influence on CSPI as a dependent variable.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  719.9 kB
file_wjmaldqx5fd5rdtotz73vubqnq
web.archive.org (webarchive)
jurnal.ibmt.ac.id (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2017
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: ca73c44b-e36f-4ea5-ba04-10c79d571633
API URL: JSON